MDURATION函数教程


说明

返回假设面值 ¥100 的有价证券的 Macauley 修正期限。

示例

MDURATION(DATE(2010,7,1),DATE(2012,2,17),0.08,0.09,1,0)

语法

MDURATION(settlement,maturity,coupon,yld,frequency,[basis])

settlement

有价证券的结算日。 有价证券结算日是在发行日之后,有价证券卖给购买者的日期。

maturity

有价证券的到期日。 到期日是有价证券有效期截止时的日期。

coupon

有价证券的年息票利率。

yld

有价证券的年收益率。

frequency

年付息次数。 如果按年支付,frequency = 1; 按半年期支付,frequency = 2; 按季支付,frequency = 4。

basis-[可选]

[可选 - 默认为0] - 指示要使用哪种天数计算方法。 0表示“美国(NASD) 30/360”方法 - 此方法按照美国全国证券交易商协会标准,假设每月30天、每年360天,并对所输入的月末日期进行具体调整。 1表示“实际/实际”方法 - 此方法计算基于指定日期之间的实际天数和所涉及的年份中的实际天数进行计算。此方法用于美国长期债券,也是在非财经用途方面使用最多的方法。 2表示“实际/360”方法 - 此方法基于指定日期之间的实际天数进行计算,但假定每年为360天。 3表示“实际/365”方法 - 此方法基于指定日期之间的实际天数进行计算,但假定每年为365天。 4表示“欧洲30/360”方法 - 类似于0,此方法基于每月30天、每年360天进行计算,但按照欧洲金融惯例对月末日期进行调整。

实战

在线练习:【雷鸟365】 MDURATION.xlsx  

https://www.leiniao365.com/work/table/26134279


官方微信群